| 2019-03 |
우리나라 기간 스프레드의 경기예측력 증가 원인 |
금융연구
|
| 2018-03 |
금융자산 가격들의 경기예측력 연구 |
금융연구
|
| 2011-02 |
기업변동성과 주식수익률의 횡단면에 관한 연구 |
재무연구
|
| 2010-03 |
원화 이자율 스왑 시장에 대한 실증연구: 이론 이자율 스왑 금리 대비 평가오차와 차익거래 유인 분석을 중심으로 |
한국증권학회지
|
| 2009-06 |
시장 위험 관리를 위한 조건부 왜도 모형의 유용성에 관한 실증 연구 |
리스크관리연구
|
| 2009-03 |
평균-VaR 기준과 최적 포트폴리오 선택 |
재무관리연구
|
| 2009-02 |
한국 주식시장에서 유동성 요인을 포함한 3요인 모형의 설명력에 관한 연구 |
재무연구
|
| 2008-08 |
우리나라 기업의 자본구조에 관한 연구 : 절충이론과 순서이론의 비교 |
한국경제의 분석
|
| 2008-04 |
Levy 옵션 모형의 효율적 수치방법: Variance Gamma 과정을 중심으로 |
선물연구
|
| 2007-11 |
Levy 옵션 모형의 효율적 수치방법 : Variance Gamma 과정을 중심으로 |
선물연구
|
| 2006-05 |
확률적 이자율 모형 하에서의 베리어 옵션 가격결정 |
재무연구
|
| 2005-04 |
상대가치 평가척도 PSR의 유용성 |
연세경영연구
|
| 2004-09 |
다요인 모형을 이용한 코스닥 시장 주식의 상대가격 결정과 유동성 프리미엄에 관한 연구 |
연세경영연구
|
| 2002-11 |
동태적 수익률 결정요인에 관한 실증연구 |
증권학회지
|
| 2002-05 |
비대칭 변동성 추정모형의 새로운 대안: Spline-(E)GARCH Model |
재무연구
|
| 2001-11 |
비정규분포하에서의 자산수익률 변동성 추정: EF 접근법을 이용한 GARCH 모형의 추정을 중심으로 |
재무연구
|
| 2000-05 |
기업재무 형태 및 성과에 대한 구성원의 인식에 관한 연구 |
재무연구
|
| 2000-05 |
한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구 |
재무연구
|
| 1999-11 |
채권시장과 주식시장의 동적 상관성과 가격결정에 관한 연구 |
재무연구
|
| 1998-11 |
주가와 거래량: 시가 대 종가 |
재무연구
|
| 1997-12 |
동태적 수익률 결정요인에 대한 실증연구 |
증권학회지
|